一個期貨交易系統(tǒng)是否需要參數優(yōu)化呢？你怎么看？期貨交易系統(tǒng)需要參數優(yōu)化嗎？是否需要參數優(yōu)化取決于您的具體目的。如果您認為當天的參數與您的風險偏好不一致，則可以將其優(yōu)化到最合理的位置。例如，移動平均線期

一個期貨交易系統(tǒng)是否需要參數優(yōu)化呢？你怎么看？

期貨交易系統(tǒng)需要參數優(yōu)化嗎？

是否需要參數優(yōu)化取決于您的具體目的。

如果您認為當天的參數與您的風險偏好不一致，則可以將其優(yōu)化到最合理的位置。

例如，移動平均線期貨交易系統(tǒng)，其參數為40天移動平均線。

然而，當使用這個移動平均線時，期貨交易者發(fā)現交易水平太高，不能容忍這個40天移動平均線帶來的退市。

因此，經過多次測試，他發(fā)現最適合他的風險偏好的平均值是20天平均值。然后他把參數從40改為20。

這種交易過程帶來的參數，與交易者本身不一致，完全可以修改。

這是將個人偏好整合到期貨交易系統(tǒng)的過程。

但是，如果期貨交易者在使用期貨交易系統(tǒng)后，想將20日移動平均線改為21日移動平均線，他發(fā)現20日移動平均線總是被止損的，21日移動平均線正好可以避免止損。這是沒有必要的。

為什么？因為市場的走勢是不確定的。歷史上最好的參數不一定適合未來。目前的趨勢適合21日移動平均線，只是因為市場隨機出現?，F在還不確定這個市場接下來是否還會繼續(xù)出現。

因此，沒有必要優(yōu)化和微調參數，因為我們使用移動平均線背后的邏輯。只要邏輯正確，參數符合你的風險偏好和個性特點，就可以堅持跑。

追求最完美的參數與追求圣杯是一樣的。根本沒有完美的參數，因為未來還沒有到來。

頻繁修改參數將使期貨交易者難以始終如一地執(zhí)行自己的系統(tǒng)。因此，建議在期貨交易系統(tǒng)穩(wěn)定時，應使用穩(wěn)定的輸出邏輯，而不是改變參數。

你怎么看？謝謝你的支持。