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時間序列模型檢驗步驟 時間序列模型擬合時為什么要先進行序列的平穩(wěn)性檢驗?

時間序列模型擬合時為什么要先進行序列的平穩(wěn)性檢驗?1. 具有趨勢的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下,平穩(wěn)序列的時間序列會在一個定值附近隨機波動,波動的范圍是有邊界的。2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種,

時間序列模型擬合時為什么要先進行序列的平穩(wěn)性檢驗?

1. 具有趨勢的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下,平穩(wěn)序列的時間序列會在一個定值附近隨機波動,波動的范圍是有邊界的。

2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種,一種是圖像法,另一種是單位根檢驗,如ADF檢驗。

3. 時間序列的建模過程一般是:首先判斷時間序列的平穩(wěn)性,通過微分或去趨勢和季節(jié)效應(yīng)將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。然后,對平穩(wěn)序列進行ARMA建模。首先考慮自相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的特性,確定模型階次,然后估計模型中的未知參數(shù),最后用白噪聲檢驗?zāi)P偷臍埐?,確定模型。如果有多個模型通過測試,則使用AIC和SBC刪除并選擇值較小的模型。

4. 為了提高模型的擬合度,筆者認為應(yīng)將確定性分析與隨機分析相結(jié)合,充分提取觀測序列中的有效信息。